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点金术：一种很可能错误的投机策略(2)

2009年7月2日 金色葡萄 发表评论 阅读评论

fenbu

这张图是（当日最低-昨日平均）/昨日平均 和（当日最高-昨日平均）/昨日平均的分布图。如昨天所说的，都是偏态分布。其实直觉上，应该是两个正态分布叠加的结果。不过懒得算了，直接以非参数暴力拟合之。

cdf

这个是累积概率分布(CDF)。还是一个很好看的S型曲线啊。不妨设两根CDF曲线的函数是P1,P2

现在假设购买的价格是(1-x)baseline，而卖出的价格是(1+x)baseline。

那么最低价比买入价低的可能性是P1(x)，最高价比卖出价格高的可能性是1-P2(x)。两件事情之间似乎没有什么关系。所以同时出现的概率是P1(1-P2)。低买高卖，胜。获利就是2xbaseline股票数-交易成本。

而没有发生低价买入高价卖出的可能性则是(1-P1)+P2-(1-P1)P2。这种时候，可能没有买到，但是却能高价卖出，或者没有高价卖出，却能低价买到。再或者干脆两者都没发生。此处我很疑惑，不明白怎么办了。这时买卖是赚是赔，就要看以后的走势了。说不好，不清楚是获利还是损失。。也许是败，具体败了多少，也不知道。

先不管那么多。把胜负的比率计算一下。

ratioceshi

大约是在0.005的范围内，胜多负少，只有千分之五啊，还要被券商和税务克扣去千分之三。

既便如此，测试了几个时间段以后，仍然是赔。。。

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  1. goldengrape
    2009年7月2日15:26 | #1
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    New blog post: 点金术：一种很可能错误的投机策略(2) http://bit.ly/Qw5If

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  2. 泉州房地产
    2009年7月3日00:00 | #2
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    是呀，这是一种错误的投机策略，很可能赔的多吧

  3. flier
    2009年7月4日18:15 | #3
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    中国的是投机而不是投资，你算再清楚也不过是个零和游戏，否则那帮搞数理经济学的都是亿万富翁了

  4. 金色葡萄
    2009年7月6日02:18 | #4
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    我这不就是在算投机么，零和游戏没什么关系啊，只要不是自己的盈利>0，别人的<0有什么关系。有效资本市场的推论之一，就是股票价格其实是在一定范围内随机波动的，而且我查了查，好像确实就是对数正态分布。搞数理经济学的如果没有称为亿万富翁，肯定是因为：不识庐山真面目，一枝红杏出墙来。

  5. 金色葡萄
    2009年7月6日02:19 | #5
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    还有很多改进余地啊。等我数学老师放了暑假的。

  6. gohst
    2009年7月6日12:35 | #6
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    和曾经热炒过的亚洲股神胡立阳的农夫播种法有点异曲同工的意思

  7. gohst
    2009年7月6日12:38 | #7
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    还有几个扰动因素需要考虑，庄家行为、板块题材消息影响、大市趋势，能都引入模型吗？

  8. 金色葡萄
    2009年7月6日22:20 | #8
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    这个。。根据有效市场理论，价格会即时反应出这些信息。

  9. gohst
    2009年7月8日10:44 | #9
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    简单看了有效市场理论的介绍（http://wiki.mbalib.com/wiki/有效市场理论），我倒是觉得中国股票更像是典型的无效市场

  10. 金色葡萄
    2009年7月8日20:28 | #10
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    http://wiki.mbalib.com/wiki/Category:股票投资方法 这里面列出了一系列“投资方法“。我想我的方法与”赚10%计划法“相似，不过10%也太贪心了吧。我粗略估算是0.5%才能比较稳妥

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